这是什么知识点 如何应用Ｃ中的方法 可以举个例吗 不是很明白整个过程怎么操作的

A. 中的test和C中的identify 有什么差别？

老师好， 我们的课件ppt上有这句话： Under ISDA documentation, break clauses can be defined via "Additional Termination Events". 请结合这题的C选项讲解一下 break clause 以及 Additional Termination Events 跟ISDA的关系。

这题里面，我觉得QQplot只能判断出 分布是肥尾的，但不是尖峰的。因为在【0，-2】的区间内，图形是45度对称的。应该是跟normal 是完全拟合的。老师，我的分析对吗？

老师好，这一题为什么用泊松分布而不用指数分布计算？ 那什么时候用指数分布， 什么时候用泊松分布计算违约概率？

和曹振聃同学同样的疑惑，这答案和课上讲得解题思路完全反了呀

这题…… 不看视频都不知道问什么。 就给一个选项读的很懵。

老师好， 请老师解释一下这题中提到的Vasicek model 包含risk premiumas a constant or changing drift 这个知识点。 risk premium 是前面讲到的jensen 不等式的知识点吗？risk premium 体现在哪里？ 如何去理解？ 在网课的视频中并没有这个知识点。

老师好， 这一题（图1） 我是假设每次变动都是相等的，求第二次变动时直接用第一次的向上变动量解出的。 但是我看答案的时候，答案给的思路是sigma*sqrt(dt), 它直接假设epsilon = 1 (那个残差项）。 我又联想到做过的上一题（图2），它给出epsilon = 1.240. 那么问题来了，有点懵， 什么时候假设残差项epsilon =1 ， 什么时候不能这么假设？ 题目没给就是1吗？

书上的公式不是lanmuda*dt+sigma根号dt，怎么这里面就变成dw了呢