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FRM二级
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老师好, 关于Inventory mgt by dealers这个知识点,老师说在市场买入力量比较大时,Dealer手上应该有足够的Long Position,这里是不是讲错了?因为对于Dealer来说,如果市场有人脉的话, 他就要卖,所以是不是如果市场买入力量比较大的时候, Dealer手上应该有足够多的Short Position,这样Dealer才有足够多的Inventory支持他卖吧?
老师,这张表格如果看最后一列确实是第2,3,4,6周有流动性缺口,但如果看第2,3列总计的话,第2,3,6周的总的deposit是大于总的loans的。那source and use of funds approach方法为什么是看每周的变化量而不是看总的存量呢?
老师好,咨询一下在Basel III 的CCB和CCYB,是否可以都理解为是为了应对危机时刻而在经济正常时期建立的缓冲资本呢? 区别是CCB是银行自己认为normal or bad times,而CCYB是国家层面认为的normal or bad times? 谢谢!
已回答请问为什么CDS产品EE和PFE(95%)的图像类似于IRS?如果CDS保护的对象是ABS,还可以理解,但如果保护的对象是BOND的话,CDS的Exposure图像是否会有所不同?望指导,谢谢!
已回答精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。