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天堂之歌

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曹同学2019-01-30 21:45:43

这题…… 不看视频都不知道问什么。 就给一个选项读的很懵。

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回答（1）

Robin Ma2019-02-01 00:15:25

同学你好，这题考察的是波动率微笑的知识点，假设一个波动率，利用BSM反算出相应期权的价格，再和put call parity进行比较，是考试中喜欢考的一个点，二级的考察方式极度灵活。

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