这节课第一张ppt，历史模拟的数据不是不能照搬原数据，得根据变化百分比调整之后再使用吗

我想知道计算信用风险经济资本中的非预期损失和投资组合信用债险价值中的U L有什么区别？

若题目的相关性修改成0.5，1，请分别计算一下el，uel，cvar，谢谢，

如果问的是var是多少那就是60000，cvar就是40000？

麻烦给个总结，用99%。95%，90%单边和双边的置信区间去检验90var，95var，99var的关系，互相的此消彼长，和周老师视频里面讲的一些知识点的总结，最好给个图表，谢谢

当在回溯测试中使用双尾90%置信水平检验时，错误拒绝95%VaR模型的概率小于错误拒绝99%VaR模型，B选择，周老师说是概率是一样的，看回A选项的说法，可靠性不一样那么一类错误的概率不是不一样吗

基于双尾95%置信度回溯测试结果接受或拒绝VaR模型的决策，在应用于99%VaR模型时的可靠性低于应用于95%VaR模型。是不是基于不管什么样百分比的置信度回溯测试结果接受或拒绝VaR模型的决策，在应用于99%VaR模型时的可靠性低于应用于95%VaR模型，这个结论都成立啊？

请问下这个回测检验内容具体在哪个章节，谢谢

这是精讲课哪个小节，ppt多少页

请问hazard rate=spread/LGD这个公式怎么理解？是哪个章节的知识点啊