天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM二级

小同学2023-04-17 13:46:13

老师好,请解答下此题各个选项,谢谢

查看试题

回答(1)

最佳

Lucia2023-04-18 09:19:44

同学你好,
A高斯copula具有较低的尾部依赖性,这是一个弱点,高斯copula是使用正态分布,尾部较瘦,相关性在危机中增加,会出现肥尾情况,高斯copula就不太能准确衡量。
B高斯copula很难根据市场价格进行校准;例如,很难用单一的相关性模型来校准CDO部分。因为高斯copula不可以根据市场价格自动调整相关系数,只能跟据之前模型设定好的相关系数计算。
C高斯copula主要是静态的,因此只允许有限的风险管理;即,关键基础变量的违约强度和违约相关性不存在随机过程。
D高斯copula仅限于市场风险应用,因为它需要(n*n)个成对相关参数,这对于协方差矩阵来说是自然的,但在信用风险中,当这些值是成对默认相关性时,没有理论方法来假设这些值。错误,高斯copula适用于市场和信用风险。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录