各风险之间的缓释哦，为什么VaR还会大于30？？

A和C说得那么含糊就过去了？？

为什么说cashflow mapping考虑到了correlation呢？

老师你好，想问一下conditional volatility model中conditional的定义是什么？为什么GARCH模型是conditional的呢？它有什么condition呢？

能否解释一下其他两项错在哪儿？谢谢

老师您好,在Limitations of the Gaussian Copula内容里讲的不是当金融危机时，肥尾出现，copula无效么，为什么这里说Copula考虑了肥尾特征？

老师，请问这一题为什么在算LC的时候不是用0.1%+1.96*0.3%，而是直接用0.1+1.96*0.3呢？

答案里面没有算 weight？ 根号下的 1.8*0.08 是算的单个的 VaR， 而求组合的时候，应该把单个的VaR 乘以weight，再求平方。而答案中没有算weight，但是视频中计算了。 以哪个为准？

这题不是算1dayVAR差异吗？为什么答案写的是annual的VAR差异

我虽然算对了 但是跟视频的解法是不一样的。 首先题目中的VarA VarB都是Dollar VaR， VaRP=sqrt(VarA^2+VaRB^2+2VarA*VarB*rho) VarA'=VaRA* (40/48), VaRB'=VarA(43/35) VarRP' = SQRT(VarA'^2+VaRB'^2+2VarA'*VarB'*rho) VarP(10-99%)=sqrt(10)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。 我想确认的是：用各个资产的DollorVar计算组合的Dollar Var应该不是需要权重的吧？我记得如果是Percentage Var的话，那么就需要用到权重。