老师好， 这题D答案说 Difficult to estimate losses significantly larger than the maximum loss within the data set. Non-parametric methods 不包含ES计算吗？ 只算VaR？

按照视频里的算法根本算不出答案,我觉得方法没错，肯定是答案错了。 portfolio的σ =sqrt( 0.36 * 0.08^2 +0.64 * 0.04^2 + 2*0.15*0.64*0.36*0.08*0.04) = sqrt(0.002304+0.001024 + 0.000221) = 0.0597575 VarP = 1.65 *0.0597575 *5 =0.4929999

这题完全看不懂老师讲解的时候想要表达的意思

请问选项B是个什么意思 不是太清楚

这道题的公式和后面一题的公式，这道题是： CVARY = 相关系数*VARy，为什么后面一题，又变成 CVARY = β * weight * VARp 感觉题目是一样的啊？为什么公式不同？

老师上课在7:15说出现评级降级也是突发事件？

这个问题的解说视频，80%的声音没对准话筒！！听都听不见，可以重录一遍吗？

老师，你好，能否详细解释下D项呢？

书上面哪里写了这个公式啊？我怎么觉得答案是错的？

这个视频又不能看