曹同学2019-01-29 21:03:59
曹同学老师好， 这一题（图1） 我是假设每次变动都是相等的，求第二次变动时直接用第一次的向上变动量解出的。 但是我看答案的时候，答案给的思路是sigma*sqrt(dt), 它直接假设epsilon = 1 (那个残差项）。 我又联想到做过的上一题（图2），它给出epsilon = 1.240. 那么问题来了，有点懵， 什么时候假设残差项epsilon =1 ， 什么时候不能这么假设？ 题目没给就是1吗？
回答（1）
Robin Ma2019-02-01 00:21:18
Robin Ma同学你好，这题就是考察model 1而已，并没有残差项的概念或者描述吧。。。。。模型一只考了时间这一个因素，并且假设波动率恒定，分叉就是加减sigma 根号T。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片