188****58972023-04-22 10:06:28
188****5897这里severity modeling，对应GEV的fattail分布不是Frechet么，这里写的Weibull是瘦尾吧。
回答（1）
最佳
Michael2023-04-22 23:17:14
Michael学员你好，这个部分的概念我个人认为想要说明的就是一个分布可以更好体现大量小损失和小部分大损失。像log-normal和weibull都是属于本身的值都是大于0的，出现很接近于0 的随机变量很多，远大于0的随机变量也有（可以联想对数正太分布的图）。
至于你提到的市场风险中的frechet，是因为EVT只研究尾巴的形状，那些极端值的形状可以还可以是肥尾（极端值的极端值还是很多），或者是瘦尾（极端值的极端值不多，但是没说极端值少）。
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