天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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为什么假设time horizon很短呢?这里用的不是100天的样本吗

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T和t怎么区别

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简洁的解释一下B

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如果按精确的公式来算,对手方存活率应该是下降的,这个因素要考虑进去吗?还是只是用粗略average 那个算法来呢?

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计算MVaR时反复提到提升一个资产的规模会提升他的MVaR,但从公式来看并没有受到V的影响,该如何理解?

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能详细再讲下这题吗?

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为啥计算LC时是μ+Zσ而不是-来着?

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D选项over-the-counter (OTC) derivative contracts were exempted by law as “qualifying financial contracts” from the automatic stay at bankruptcy that holds up other creditors of a dealer。这句话翻译过来是“被法律豁免,OTC contracts仍然被认为是有效的”。是指按照法律规定破产了合同本应该也废除,但是这里豁免(exempted)了仍被认定为有效的意思吗?

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B选项有歧义吧,杠杆率分母的敞口包括表外部分项目,不是表外全部项目

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老师,这个相乘的讲法,是不是这个公式里的,1阶段=r0*e的幂那一堆东西,所以说它的变化是相乘的关系?

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