为什么C选项不对？

债券不是三年期的吗，那为什么算的时候只用了第三年的现金流，前两年的利息不用算进去吗？

这里的standard error到底是标准误还是标准差？对应的公式里面如何理解？

这一页的知识点考试的话主要会怎么考察

你们这个老师又在扯什么蛋？99%VaR的非拒绝域怎么可能比95%的更窄？

为什么要让5年期和10年期的变动分别等于7年期的变动？既然是用这两个工具来对冲，那不应该是5年期与10年期变动的和等于7年期的变动吗？

老师我想问下图二这个步骤是怎么得来的

波动率进行调整除以根号下12也就是乘以根号下1/12，同时考虑根号下dt也是根号下1/12，两者相乘不应该得出1/12再乘以2.5%作为模型的波动项么，为什么答案是2.5%/根号下12作为波动项

这个traded这个单词让人感觉是941是-1时刻的价格1000是现在的价格，这该怎么办

老师可以再详细解释一下CDS-bond Basis不等于0的原因吗