136****6220回答（1）
苏学科2025-11-13 23:19:45
苏学科Treynor 比率的核心逻辑是衡量 “单位系统风险（β）的超额收益”，但它假设组合是充分分散的（即非系统风险已被消除，仅剩余系统风险）。
本题中明确说明 “their portfolios are not diversified（组合未分散化）”，意味着存在大量非系统风险，此时 β 无法准确衡量组合的整体风险，因此Treynor 比率不适用，选项 C 的衡量指标选择错误。
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