再抵押为什么可以降低融资风险，增加交易对手风险？

所以这道题的关键是需要判断次级债务更像普通债务还是股权？ 题目给了一个信息是波动率上升，为什么不能认为此时PD也上升，进而认为次级债像股权？

B，生存偏差是一种特殊的选择性偏差怎么理解，出现在课程哪个知识点。 C，错的点在哪里。答疑一会儿说因为不能代表样本，一会儿说是自己刻意为了业绩好看导致的。前面一个说法听起来还有道理，后面一个为了业绩好看自然就会有选择偏差，有什么问题吗？ 搞不懂C，需要详细讲讲。

请检查一下解题思路有没有问题（特别是判断的细节） 题目问的是不合适的选项。 对于A和B都没有太大的问题。 对于C，说尾部相对中间要更准确，比例靠近0和1的部分方差小，是不是都在说明尾部数据没有太大的问题？所以不需要调整方法？另外，对尾部比较好的方法是AD，也不是题目中的方法。 对于D，VaR正确应该要有两个条件，一个是CDF函数服从标准均匀分布，一个是iid。题中说有自相关，所以不独立，所以VaR的值可能扎堆出现，也就说明对风险不敏感。

老师 这个题为什么不能用lnV-lnK/deltav=d2 来计算呢？

根原因分析我记得也是去找底层的原因，这个在描述上和故障树有什么区别呢，或者说我看到什么关键词可以区分故障树和根原因这两个方法

最佳实践中 KRI必须自动收集吗？？

变动保证金一般都是现金，怎么做到再抵押和隔离哈？这个都是每日盯市结算的，时间要求很紧，怎么做到再抵押的呢？

请问用weighted historical simulation算是出来的VaR，ES是不是都只局限于历史数据中的最大值， 只有volatility， correlation， filter 的HS算出来的VaR， ES才会比历史数据大

D怎么不能说是in proportion to 0.5 convexity? 就像cir模型说是根号r一样而不是r，怎么不带上前面系数