B的策略麻烦再讲一下，谢谢

你这个0.215给的真是难受啊，算的回归速率根本不是0.75

2025年KMV和MOODY的知识点还考吗？

那老师 ，综合前面62题的解释，我可不可以理解成为当CDS的交易对手方与标的资产的相关性上升呈现正相关时，CDS价值下降存在账面损失，但买方面临的信用风险敞口上升所以面临的是WWR

C的manager指的是什么，又不是pm又不是client，principal又是谁？c完全说得通，本来就是由于info asymmetric造成的

D就是有关系啊，evaluate hedge fund都不考虑historical performance因为幸存者偏差历史数据没意义

可以解释一下这个的罗杰吗 Derivative exposure (as well as other off-balance sheet items) are part of the total exposure. As exposure declines, Total capital ratio increases (assuming no change in Total capital).

请问FRTB在强化视频课的哪一部分？拐回去听一下

Gauss+ model整体没有缺点嘛？

1、这道题A是什么意思？为什么是对的。 2、这道题D错在了哪里，我看答疑里面有的说D错了，有的说D是对的（题目有两个正确答案A和D）。