天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1612提问数量:31169

请问ho-lee也是平行移动吗, 有没有改变term structure of volatility

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Independent amount是干啥

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老师,评论里回答如果题目换成的deep in the money put option,不影响组合var。但是又说组合中一个资产的delta比如说一个是1000,一个是-500,组合delta应该等于500。这不是相互矛盾吗?如果换了,组合的var不应该等于1+0-1=0吗?

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可以讲一下c选项吗

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为什么意味该分布意味下跌可能性更高?

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B和C选项的incorrectly rejected 是一类错误还是二类错误?

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请问求CL的公式到底有多少个...

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这些增加会导致左侧变大,也会影响region,所以为什么是正向相关呢?

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这分别对应的是哪个公式?公式里面的什么呢?可以帮我一一对应吗?

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如果说A条件概率的话,不应该是评级固定并且第一年不违约,第二年才违约的概率吗?90%*(1-2%)*2% 可以这样算吗?

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