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FRM二级
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1、按照题目的意思,repo期间,资金融出方会收到一次coupon,在第6个月,但资金融出方实际收到的这个coupon是0-6个月的,此时他拿到这个债券才3个月,所以应计利息只有3个月。如果这三个月的应计利息要加到计算repo金额上的话,是否说明这个利息是属于资金融出方的(因为这样才可以多借一点钱给bank)。 2、repo实际是在第9个月到期,相当于资金融出方在第6个月付息日后还会再继续持有3个月(到第9个月),那后面持有的这3个月为什么不考虑应计利息呢? 感觉整个逻辑就没有理顺,关于应计利息为什么会影响repo金额,以及怎么影响repo金额,这两个事情都没搞懂。
查看试题 已解决RSF里面有两个地方提到了sovereign,权重分别为0和0.2。我看不出来这两档有什么区别,或者说,题目里说的超过1年期的Treasury bond,为什么使用的是0权重而不是0.2权重。
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
