Muko2025-11-13 00:05:08
Muko老师，就这个问题追问一下，为何会最后会得出市场套利者会买外币现货，卖外币远期进而使得无风险套利消失。我的理解，现货应该是指代本国货币而不是外国货币。
回答（1）
黄石2025-11-13 15:36:32
黄石同学你好。若F > S(1 + rDC)^T/(1 + rFC)^T，那么远期价格是偏高了，现货价格是偏低了。此处F和S都是每单位外币 = XXX本币，你可以把外币看作是一种商品（就像其它的商品，标价也是一单位商品 = XXX本币），那么我们要做的就是卖出偏高的（即外币远期）、买入偏低的（即外币现货）来套利。
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