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FRM二级
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老师,这里哪部分流入oc account是不是要看题目具体的规定呀,像这里的trust account是不是就是前面提到的oc account?然后因为前面的例题约定的是小于的部分流入OC account所以超出的部分给equity,然后这里是超过的部分给equity所以不足的部分给trust account?可以这么理解吗
老师,这题没有想明白能麻烦举个例子吗?我认为交易如果是强证相关的话,一方的交易额身高,那另一方的交易额也升高,这样不就是互相抵消的多吗?如果相关负一边的交易额升高另一边交易额减小,这样不是抵消少吗
查看试题 已回答关于surplus波动率的计算,为什么要把A和L的数值带进去,而不是直接计算出波动里,再乘以S的期初数值,这两种算法我尝试了一下,结果差异很大,不太理解为什么会出现这样的差异。具体在图片中,劳烦老师解释一下,谢。
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
