这个算风险调整之后的RAROC的时候 红色那个地方是对非预期损失的调整 为什么不直接减去表格中非预期损失的48millon 而是加上47*2%

D没问题吧，这显然是模型问题

C难不成公司每一个交易的全部细节都要经过committee同意，这是委员会又不是一二防线

我怎么知道return on asset 和interest on liability不是反过来的意思呢？请解释清楚下

老师，C为什么不对呀，信用质量差异小不是可以签订双边CSA嘛

这道题可以尽快更正吗？都过去很久了？

可以再讲一下这道题的四个选项吗？

黄老师，这两个结论说明随着T↑，more easily reject, so i also can say power of test↑, type2 error↓, type1 error↑?

一开始的6mil不用计算吗？

黄老师，划线的这句话没理解。观察期↑，不是有更多的observations参与计算，why rapidly falls and no enough data?