老师请讲解一下第9题，A为什么不对，C答案是什么意思

不是ig bond 对spread 更敏感嘛？

百题case7第二题：标价是USD/EUR的形式，担心EUR下跌，所以是short position. 当EUR相对USD升值，F>S, 说明卖的更贵了，应该是positive roll yield. 老师我的理解出错在哪里？遇到这种roll yield解题思路是什么？

请问R3课后题第10题，为什么标蓝的部分也属于status quo bias ？

固收2，原版书 80页，题目中要求计算rolldown return 但是答案里面包含了coupon income；我认为coupon income 不应该包含在rolldown return里面。

这个不应该是g spread吗？

这个在书上哪里可以找到呢？没看到啊

这道题应该问的是least appropriate吧？

这个题蓝色高亮部分算出来不应该是0.16嘛？

老师，R10课后题34勘误后的答案我还是有疑问： 1. t=0时，实际还有远期的交割，也就是卖出美元，获得EUR，这部分是实实在在的现金流，为什么不考虑呢？ 2. t=0时现货市场的EUR支出，与t=1个月后远期市场的EUR收入，这两个现金流时间点都不一样，怎么net ？ 3. 1个月后，为了关闭远期，不是也需要在当时的现货市场买入美元（也就是继续支出EUR）吗？也就是说，t=1M时，根本就不会有EUR收入啊！