litongxue2026-01-14 03:39:57
litongxueRisk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
回答（1）
Vincent2026-01-17 15:25:12
Vincent你好
在这道题里是的，risk parity要各个资产的ACTR相等。
ACTR=wi*MCTRi
MCTR=betai*组合标准差，又因为betai=cov(i,p)/组合方差，所以有MCTR=cov(i,p)/组合标准差
综上ACTRi=wi*cov(i,p)/组合标准差，这里没资产自身方差的事情。
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