第3问能不能写factor-basedapproach

没明白“although we typically…”第二条

会不会有rf和frontier切线不是cornerportfolio的情況？

你好老师 如果一个题涉及到了long short call put 以及标价方式是FC｜DC 这种时候 有没有什么模式 能不在混乱中出错的（这个问题很重要 麻烦仔细回答一下 谢谢）

为什么5年和10年的spread在计算return的时候一正一负，题中条件都给的是spreaddecline

你好老师 第三问能从公司债和国债利率风险不一样的角度回答吗

你好老师 第三题 如果按照你们的解析 那么国债对于pension的liquidity risk 和 counterparty risk 都对冲不完全 那不是都increase了风险吗？

expects the yc to undergo a gradual 200 bps parallel upward shift over the next 18 months是对长期还是短期的影响

第一问问题中问的不是procedure么

题目如果说到yield curve flattening或者steepening就是说它变成得平坦或者陡峭了 而不是说静态情况 对吗老师？