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CFA三级
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老师好,我把有两个概念弄混了,请您参考我这自己写的,当市场cantango,F>S,这俩结论为啥相反?第一个是long方?第二个是short方吗?第二个short方收益为正,说明long方还是roll yield为负吗?
老师好,第三题说USD 不断以premium交易,第一:老师说根据第二题forward point 都是正数也可以看出来。第二题forward point 都是正数不是说明base currency EUR远期升水 at premium吗?这考察对象不是欧元吗?第二:第三张图解析第一句话说美元是base currency,哪里写美元是考察货币了?不是一直都是欧元是base currency吗?
老师好 这两个题关于short forward 第一步平仓的问题。写作题持有美元资产(USD/EUR),一开始持有的对冲头寸是short forward,需要roll over,第一步到期平仓是继续执行这个short头寸 :sell USD 2.5M。课本上,一开始为了hedge CHF, long了1M GBP的forward(GBP/CHF),需要 roll over,到期第一步操作也是sell 1M GBP。这两个题,起初持有对冲forward头寸相反,roll over操作时 为什么第一步都是sell原对冲头寸?我看有位老师讲写作题是合约到期执行平仓,课本上是合约不到期平仓,这个怎么在题目中看出来?
精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
