天堂之歌

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CFA三级

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老师,第二题文中是说会投资在esg上排名靠前的公司,为什么不能选positive screening呢?

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我的疑问和之前一个同学差不多,但是没人解答她的问题,我从我的角度提一下:首先这里强调的target active risk,不是这几个fund实际的active risk吧,用人家的目标当成实际这不合适吧?题目中这三个fund谁也没说自己就是主动管理,只能依靠他们定的target active risk来判断吧?Cersei把target定的比较低,说明它压根就没准备主动管理,说人家是closet indexing不合适吧?Bran把target active risk定的很高,说明它对外宣称它是走active管理路线的,但它的sector deviation和 risk contribution to a single security都比另外两个fund要小,这怎么看都更符合closet indexing的定义吧。

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这道题的第四问答案恐怕搞错了吧!我的理解是这样的:如果初始投资上涨,导致项目的IRR降低到10%,此时项目的IRR已经降低到了10%,就没有分成了,最后一年的现金流为28-1-0.225=26.775,而不是题目中的仍然按照之前初始投资金额为15考虑的期末performance fee和现金流。老师怎么看?

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关于第二个statement,我们在学衍生品的时候讲了currency overlay是将currency单独外包出去管理,目的是获得额外的return alpha,并不是单纯用于hedging啊

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但是我们在学equity的时候,不是强调value股以低PE和高股息为特征吗?那么value tilt和 quality tilt这两者有什么关系、有什么区别吗?题目给的都是相似的特征。

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请问老师,给最新发生的数据给予更多的权重不是叫‘recallability bias' 吗?为什么也算status quo bias 呢?

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lower-yielding currencies trade at a forward premium (depreciate) 请问这句话怎么理解,我觉得lowyield的货币要升值才能保持平价?

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老师好 问一个比较弱智的问题。国债没有spread我知道。这个题说 买的是Australian zero coupon bond,澳大利亚零息bond就是国债?

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第一题的答案解释是:The term premium is the additional compensation investors require for holding longer-maturity bonds, which are exposed greater uncertainty in future interest rates and inflation. The term premium can be inferred from the yield curve, it cannot be directly calculated using only the spot curve. Although the spot curve provides information about the expected future interest rates, it does not isolate the term premium from other factors such as credit and liquidity risk. Therefore, the calculation of the term premium requires more than just the spot curve.上面这句话如何理解?是说用收益率曲线可以计算期限溢价。但是用即期利率不能够计算期限溢价吗?如果是的话,请解释这是为什么呀?分别举例说明。

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这里的enhanced indexing和权益的enhanced indexing有什么区别

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