根据资产相关性上升推出WCL上升：有具体公式吗？不太理解“组合sigma上升，分布更加离散导致组合WCL上升”

老师，为什么53页例题，有了PVEE就不需要计算EE

老师，讲义52页，表述pd的，一会儿是default probability，一会儿是default time，这两者是一个意思吗

老师，讲义52页第四种模型，如果交易对手（外国）汇率下降，主体敞口会怎么变动

老师，为什么52页讲义里面，第二个模型的expesure分布直接能拿来用不用建模？而第一个模型的expesure要建模？

我们是不是鼓励做RWR（因为会使信用风险减少），而少做WWR呢？

老师，CDS对买方来说，到底是希望标的资产违约得到赔付呢？还是不希望标的资产违约以减少损失？

老师，为什么cva里面有了wwr，会使cva升高呢？有公式可以解释吗

老师，视频一小时处，CDS的案例，b和c的PD都上升，尽管A因long一个cds可以获得赔付，但他的对手方不是b吗？b违约了不是赔付的概率低了，随之a的风险也加大了，是吗

老师，绿色圈里的能再解释一下吗，怎么算是从大到小累计，然后这个课后题又是怎么看出从小到大累计的？