180****91292022-04-17 13:56:09
180****9129根据资产相关性上升推出WCL上升：有具体公式吗？不太理解“组合sigma上升，分布更加离散导致组合WCL上升”
回答（1）
Jenny2022-04-18 14:27:22
Jenny同学你好，这个没有具体公式，只是从相关性对于波动率的影响分析出来的。
WCL指的是尾部极端损失，如果波动率增加，也就是标准差增加，说明数据是更加离散的，回忆一下方差的计算方式，(xi-均值）^2*prob 求和。那么波动率，或者说方差的平方根上升，要么极端值xi的数值更大（尾部损失变大），要么就是极端值出现的概率prob更大（那么wcl就可能切在更极端的数值），这就意味着同样的极端分位点下对应的损失是更大，即wcl上升。
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