老师，问个总结性问题，判断WWR或者RWR时候，都是以自身方exposure和交易方PD变动方向来判断吗？

老师，视频57分时候杨老师举的例子2，远期合约，oil价格上涨，对oil公司不是利好吗？oil公司可以锁定更高的卖出价格？

老师，杨老师在视频55分举的例子，关于option的WWR和RWR，有个疑问，当b公司股票价格下降，a公司call option价值下跌，此时对A公司来讲应该是风险暴露增加，所以不应该是风险敞口增加吗？此外，以loan为例，如果交易对手b违约，对a公司来说应该也是风险敞口上升，此时应该是WWR吧

老师，LGDactual是根据自身历史数据获取的吗？LGDmarket是通过当前市场获取的吗？

从bcva来看，EE是我方角度看对手的敞口，那这个EE就不是用来计算我方敞口而是计算对手敞口的是吗？

老师，BCVA公式里面，为什么EE对应的是Ti，SP对应的是Ti-1，PD对应的是（ti-1，ti）

老师好呀，投资风险管理，风险分配这块，为什么跟我们现实中接触的不太一样，现实中，公募基金经理能管理多少基金是公司给分配的吗？公积基金募集不都是已经定好了基金经理了吗，募集了多少就管理多少呀。而且有的公募基金经理很明显没有择时能力，但是依然管理着大量资金，好像公司也没有剥夺走他们的资金。这些可观察到的现象为什么跟FRM讲的不一样呢？

老师，为什么利率互换敞口会变小，而货币互换不会呢？是不是利率互换中间要不停支付利息，而货币互换不需要中途交换只要期末交割就可以了呀？

老师，讲义42，是不是EE只升不降，就是说遇到比之前更大的敞口了才会升？

如图，谢谢老师