飘同学2022-04-17 13:07:46
飘同学我们是不是鼓励做RWR（因为会使信用风险减少），而少做WWR呢？
回答（1）
Jenny2022-04-18 15:02:00
Jenny同学你好，这么理解也可以，但更多的时候我们只是研究WWR对于CVA估计的影响，如果存在潜在的WWR，就会导致实际上的CVA比正常估计的要少，那么这部分信用风险调整就没有办法完全补偿交易对手方给我方带来的交易对手方风险。
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就会导致实际上的CVA比正常估计的要少，那么这部分信用风险调整就没有办法完全补偿交易对手方给我方带来的交易对手方风险。
老师，这是不是一个趋势的概念？目前计算的CVA是偏低的，后续随着交易方PD上升，“我”的风险敞口有上升趋势？
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可以这么说，因为wwr的存在就是pd上升，exposure也上升，但是正常的cva估计里面，是没有考虑这种相关关系的。
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