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FRM二级
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老师您好!第39题中计算mean reversion时,讲义中多次提到了如果写成回归的形式,那么Yt-1前面的系数应该是autocorrelation,而不是mean reversion,所以这里的mean reversion应该等于1.75,而不是0.75吧?
已解决老师您好!第四题为什么在计算VaRms的时候要乘以delta? 原始公式是VaR(df)=|delta|*VaR(dS),计算VaR(ds)的时候哪里有delta的事?应该是先计算了VaR(dS)之后再乘以组合的delta啊?怎么这里先乘了delta?感觉为了凑数,所以不要原始公式了? 为什么不能先计算dollar形式的 VaRms = 1.65*0.02*130, VaRat=1.65*0.01*30 再用VaR^2 的公式计算出VaR(dS)之后再乘以组合的delta=21000? 或者用dollar形式先求σp,再算VaR?
已解决精品问答
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢