飘同学2022-04-17 12:56:40
飘同学老师，为什么cva里面有了wwr，会使cva升高呢？有公式可以解释吗
回答（1）
Jenny2022-04-18 15:12:01
Jenny同学你好，WWR本身的定义就是，PD和EAD 存在正向关系，比如pd上升，EAD也上升，使得整体CVA上升。
CVA=PD*EAD*LGD， 一般LGD是固定的，如果PD上升，EAD也上升，那么CVA自然就是上升的。所以说到WWR的时候，同向关系我们一般只看pd和EAD同时上升的情况，如果他们同时下降，虽然也是同向关系，但并不会使得cva上升。
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