飘同学2022-04-17 13:50:57
飘同学老师，为什么53页例题，有了PVEE就不需要计算EE
回答（1）
Jenny2022-04-18 14:38:49
Jenny同学你好，CVA 的计算有两种方式，一种是在期初一次性进行的，此时 CVA 相当于未 来所有预期损失的现值之和。其中 LGD 是预计的违约损失率，EE(ti) 是每个关键时点的预期信用风险敞口， 并且是现值形式的风险敞口，也就是PVEE, 见附图，PD(ti-1,ti) 是每一段时间的违约概率的估计。
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所以题干里给了PVEE，就不需要单独计算EE了吧？如果没给PVEE，就要把每一期的EE折现，是吗
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嗯嗯，你理解的是对的。
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