天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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longPut时,为什么是减去CVA?

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老师,练习4杨老师推导的公式前面有个负号,后面计算d2时没有负号了,这有问题吗?

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老师好,short/benchmark怎么理解?

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老师,exercise4的bond为什么属于k?持有一张债券,到期后可以收回本金,这个不应该属于资产吗?

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为什么shortCDS时,赔付的概率上升会导致exposure下降?

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老师好呀,养老金盈余的波动为什么一定要用金额的形式呀,像tracking/error,TEV这种不是用百分比也可以么?

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老师,根据exercise3,是不是我们一般求的pd都是风险中性的,如果题干特别说明了physical pd就另当别论,没特别说明就是求风险中性pd是吗

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老师,exercise2如果coupon不为0,是不是不能用这个解答公式了?

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请教老师这里分母上的100Million是从哪里来的?谢谢

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老师,如果N(-d2)代表PD,那么N(d2)代表不违约吧?还有N(-d1)和N(d1)又代表什么

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