请问老师，这道关于TRADE compression的题目中，最后算spread的权重是怎么算的？没太听懂
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累计的deficit 第三周为什么是300而不是350？
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累计deficit 第三周为什么是300不是350？
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老师好，有概念没整明白，EE已经是平均敞口了，EPE怎么还是EE的平均，一个是时点一个是时段吗？
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请问老师，条件违约概率的意思是第t期不违约第t＋1期违约的概率，而边际违约概率考虑的也是相同的，这两者要怎么去理解区分呢？
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老师好，38题为什么不是用兰姆达等于0.5，k等于1的泊松分布算呢
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老师好，第五题不会
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32题里面问的是用bsm模型哪一个选项会低估价值，答案b确实是bsm低估了波动率，但是波动率低估，相当于风险低估，也就是价值高估啊，怎么能选b，应该选a，a刚好相反，bsm会高估波动率，也就是高估风险，也就低估了价值
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variance swap中老师是否将错了？如果是long correlation 策略应该是receive float variance on index，pay fixed variance on stock吧？
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请问老师 这道题老师讲的时候提到，回归的beta为正就是没有做空的。可是请问为什么呢？（是否讲错了）
因为之前讲regression时老师说：回归的b1=0.7和b1=1.3比较，b1=1.3说明是投了rf为-0.3 所以是加了1.3倍杠杆。那么0.7就是没有杠杆，因为小于1嘛.
请问这题里，为什么说positive beta就是做空的？
咦？老师 是顺着市场就是positive吗？和leverage无关吗？可是beta不就是表示杠杆吗
谢谢老师麻烦您再讲一下~
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