tototie2020-07-02 10:43:57
tototie老师好，第五题不会
回答（1）
Cindy2020-07-02 16:47:39
Cindy同学你好，计算credit VaR，数值上应该等于WCL-EL，WCL发生的时候，对应的违约个数是3个，每个回收率都是0，所以一共亏损了3*20000=60000这么多的金额，
EL=PD*LGD*EAD，这里违约概率PD=2%，违约损失率LGD=1，敞口金额EAD=1000000，所以EL=1000000*0.02=20000
因此credit VaR=WCL-EL=60000-20000=40000
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