刘同学2020-07-08 13:08:49
刘同学请问老师，条件违约概率的意思是第t期不违约第t＋1期违约的概率，而边际违约概率考虑的也是相同的，这两者要怎么去理解区分呢？
回答（1）
Cindy2020-07-08 14:58:06
Cindy同学你好，条件违约概率侧重于研究前一期不违约的前提下，后一期违约的概率，这个在计算的时候需要使用条件概率，一般在题目中会有关键字出现，比如given ,conditional on 等等
而边际违约概率侧重于强调前一期不违约，后一期违约同时发生的概率，这是一个联合概率，这个在计算的时候使用指数分布就可以了
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