刘同学2020-07-10 12:59:09
刘同学请问老师，这道关于TRADE compression的题目中，最后算spread的权重是怎么算的？没太听懂
回答（1）
Cindy2020-07-13 11:18:56
Cindy同学你好，这里，只有前面两笔交易可以进行交易压缩，一个本金是50million，是多头，另一个本金是40million，是空头，考虑头寸方向后，两者约一下，前面一个本金就是+5，后面一个本金就是-4，二者合在一起就是1.因此，加权平均的spread就是5/1*250bps+（-4/1）*150bps=650bps
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