经典题Q1- 低频高损事件应该是厚尾的分布，不是就应该用lognormal分布嘛？为什么这里说lognormal would be invalid？

61题第二个statement 为什么Vasicek假设模型的波动率递减呢？ 波动项和Model1是一样的呀

计算SR和TR时，是应该用组合的标注差还是市场的标注差？

老师，操作风险百题的Q-31，没看懂解析，老师能具体讲一下吗

52题的b怎么理解呢？

1.notes中有这么一句话：CVA is a cost to the conuterparty that bears a greater propensity，需要怎么理解呢？为什么不是对于party来说是个cost 呢？ 2.关于考点中的impact on changes in the credit spread and recovery rate的内容需要掌握么？我看课堂内容并没有涉及

第28题 CD项用POT的公式求ES 我算不出来5.82%啊 老师可以再给一下POT求Var和Es的公式吗？

PPT86页那道例子，答案里 VaRw，VaRx，VaRy是用的什么公式？2.33*%*500 这个

第18题 ES是算术平均还是加权平均呢？权重是一样的吗？ VAR和ES哪个是谱风险度量？

第三题 说到这个题是stock是标的资产所以Var=delta*Var（s） 如果标的资产是bond的话就应该用duration 那对应的公式应该是什么呢？