Estimating expotential spectral risk measures as a weighted average of VaRs(噶嘛r=0.5)
如何翻译并理解
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Normally distributed geometric returns imply that the VaR is lognormally distributed.
如何理解？
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再一次问，short option为什么没有exposure
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关于相关性风险的第二个例子，quanto option，如果两者的相关性是positive的，此时日经指数和日元汇率同时下跌，那么此时的期权的value应该增加而不是降低啊？请老师指正
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debt的最后是怎么推算出来的？ke-rt次方—put=
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是不是要跌破0.2才会产生那么大的损失呀？图上小于0.2的mezz spread才会下降哎~
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为什么要卖出equity的保险呢？equity比mezz还容易违约，不会赔很多钱吗？
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为什么要卖出equity的保险呢？equity比mezz还容易违约，不会赔很多钱吗？
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