刘同学2020-06-30 19:03:33
刘同学variance swap中老师是否将错了？如果是long correlation 策略应该是receive float variance on index，pay fixed variance on stock吧？
回答（1）
Crystal2020-07-01 09:20:27
Crystal同学你好，你说的是没错的，老师说的也是没有错的，你们说的是一个策略，你说receive float variance on index，那不就是pay fixed variance on index嘛，variance swap这个策略你要清楚，他是两个swap构成的策略，刚刚说的是一个swap，还有一个swap是on stock的。
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