es比var大的话，不应该用es作为真实的var吗

关于违约相关性的疑问？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would be exposed to greater default risk。请问老师这句话应该怎么理解？为什么资产间违约相关性越低反而更容易发生违约呢？

这道题为什么不是用指数分布呢？指数分布不也是对违约时间的建模吗？

怎么理解回购的杠杆率是1/h

没有29题讲解？

为什么没有liquidity和current issues的PPT

老师，请问操作风险经典题的18题，错误选项C的错误点是前一句话还是后一句话呢？老师课上讲的错误点是前一句话，这个我能明白，但是下面答案中说的是后一句话有问题。

老师请问这题的标准答案是哪一个？习题册标准答案是D

forward delta为什么是1呢

没听明白 是明年的surplus比今年更多 更好吧？ 那为什么是surplus1>surplus2是好的呢？ 不应该反过来吗？