视频和电子版讲义不一样，比如168后面一页，风险偏好框架部分，等等等

case study:2005 credit correlation episode 请老师将这个案例讲清楚些，视频太笼统了

老师你好 请问梁老师说的“VaR confidence level大，更容易完成回测”的意思是当VaR=90%的时候，100天里允许出现10天exception，平均下来只要测10天里有没有出现1天exception就可以，回测过程比较简单方便？还是当VaR=99%的时候，100天里exception只能出现1天才算VaR正确，要求严格；而当VaR=90%的时候，100天里就算出现10天exception也算通过回测，要求更宽松，因此VaR更容易通过回测？

老师你好 “the interval shrinks as the sample size extend”这个结论（图2）跟前一张梁老师的结论（图1）不一样诶，图1上看来随着回测天数的增加，接受域是增大的呀。 还有图2第二句话能不能解释一下呢

老师，你好~上课的时候，老师说证券化是结构化融资中的一个小类，那什么叫结构化产品？

老师，你好~在CLN中，银行比regular CDS的Buyer风险要小，因为事先就有资金注入，但在如下图中，并没有看到具体是哪笔资金？麻烦解答一下，谢谢。

老师，您好，这部分没看懂，尤其是绿色部分，什么来的，请帮解答一下，谢谢

老师你好 这页ppt上的三段话可以分段解释一下吗 没有听懂。

请问老师，如果按照公式，投资组合SR的平方=benchmark的SR的平方+IR的平方，如果投资组合与benchmark的夏普比率都大于0的话，那么投资组合的夏普比率是不恒大于benchmark的夏普比率呀？

老师另外三个选项能解释一下吗