天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1578提问数量:29947

老师,alpha和jensen alpha的区别还是有点懵,能不能再解释解释?

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老师,收益率一般是用名义的还是实际的啊?如果用名义的,两边公式都用名义利率,如果用实际的,两边都用实际利率,只要两边一致公式就成立吗?

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关于IRB 请问这句哪里错了?IRB的高级法不就是这句么?谢谢 。Internal estimates of default probabilities and internal estimates for other model inputs.

已回答

请问:Banks adopting the advanced IRB approach are expected to continue to employ this approach. A voluntary return to the standardized approach is permitted。这句是对的么?我记得老师说过,用了高级法就不可以再退回去。谢谢

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26页也就是最后一分钟的视频, 里面说granularity 提高了之后, credit var=0, 但是credit loss = expected loss 根据公式credit var = UL = WCL - EL, 这个时候 WCL= EL 所以里面的这个credit loss就是和WCL一样的么 可以这么理解么。 谢谢

已解决

The longer the window, the sparser the VaR curve.这句话老师可以解释一下吗?

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老师,你好~对冲基金的GP和LP具体是啥?GP是general partner,那LP的全称是啥?他们在对冲基金里是什么职责和角色?谢谢。

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老师,如果是负凸的呢?那岂不是要反过来?不等式还成立吗?

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老师,折到1时刻时,是不是要加上1时刻的现金流,还要乘以概率,再折算啊?

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老师,含权债券的价格,就是这个债券期权的例子,对吧?

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