天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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Reason to choose time steps smaller than six months中, 􏰁ensure that all cash flows are sufficiently close in time to some date in the tree.是啥意思

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CDS 的exposure 是指buyer 还是 seller 的exposure, credit risk PPT page 77

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为什么这样是sell一个6x12的FRA呢

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老师有个一级的问题…当Y=X^2的时候验算其rho=0 以前周琦老师给我们举过例子 今天翻出来发现看不懂了 为什么红圈里的概率都是1/4呢?

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Market Risk 第15页, 如图的1、2、5不明白,同时,1、2可以用公式解释下吗?

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老师你好 这句话的意思 是在日元升值、但是还没超过约定的k的时候 call seller要履行义务 他拿日元换美元再去换long方的日元 此时日元升值了 所以他拿来换美元的日元比原来少了 所以他favorable吗?

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请问老师这段话跟梁老师讲的不一样呀 老师在视频里说要根据不同的经济状况进行逆周期调控(boom时增加capital要求、bust时降低capital要求),而这段话说的却是有效管理balance sheet可以使其具有顺周期性。

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第十分钟为什么p上升-->是growth呢

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老师 根据FRA的到期收益计算公式,FRA的到期现金流不应该是约定的固定利率和浮动利率之差*本金吗 怎么在mapping里复制的FRA的现金流是以固定利率借出再拿回的过程呢(以short方为例)?FRA的现金流到底是long方在T1以fixed rate向short方借钱、在T2还钱,还是到期之后由利率之差得到的收益?

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操作风险,后面的ppt都不一样啊,提到的考点也没有啊

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