Q5:老师好， 这里算出的s=5%为什么可以用作LVAR中涉及到的cost of liquidity 的均值？

做这道题目的时候，思路是put option在ITM时delta的绝对值要大于OTM时，因此标的资产即股票价格的下降，对ITM put option 的价值影响更大，所以选了B答案，请问这种想法有什么误区？ 另外，想请教下，以百分比表示的EPE是什么含义，比如EPE=6%,感谢！

Q76:老师，您好这道题D选项， 老师说IMA在BASELII中用的是一年99.9%的VAR，是不是讲错了， IMA测量的是MKT RISK，不应该用的是99天的VAR吗， 只有在BASELII.5中的IMA，应为采用了IRC，来弥补SRC，所以IRC才是用的99.9%1年的VAR吧？

Q71:刚刚的提问忘记上传图片了

Q71:老师好， 这道题C选项， Leverage ratio大于等于3%，Leverage ration不就是杠杆率吗？为什么老师又说杠杆率是小于等于1/3%。谢谢

老师，您好， 35这道题，题干里说的是defined benefit，defined benefit不是员工自己打理自己的养老金账户吗， 为什么老师在婕斯选项说的都是从公司的角度出发的

老师，您后， 这道题，1-0.1667是什么意思呢？

Q67:老师好，这道题， 老师说中间这个值和趋势项都没有关系，但是强化课上笔记里有中间这个值的计算公式是：r（0）＋（人1＋人2）dt，这不是还有个dt吗

老师，principal mapping 和duration mapping 总是搞混？应该如何区分，谢谢

Q2：这道题，老师在解释C和D的时候说， 关于高波动率和低波动率都是说明数据是不具有代表性的。但是马上又说，数据波动率不正常的高或不正常的低说明会有高估或低估，此时用参数法是不好的，既然C和D的情况用参数法不好， 为什么不能用非参数法呢， 为什么不选C和D？