史同学2019-08-27 10:27:03
史同学请问老师，如果按照公式，投资组合SR的平方=benchmark的SR的平方+IR的平方，如果投资组合与benchmark的夏普比率都大于0的话，那么投资组合的夏普比率是不恒大于benchmark的夏普比率呀？
回答（1）
Cindy2019-08-27 15:49:15
Cindy同学你好，投资组合SR的平方=benchmark的SR的平方+IR的平方，这个公式不是一个恒等式，这个公式指的是，一个基金可以为投资组合创造的最大化的夏普比率，应该等于这个基金经理自己的信息比率的平方加上benchmark 夏普比率的平方，所以，我们不能说组合的夏普比率就是恒定大于benchmark的夏普比率哦
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片