习题集297题,答案说be calculated on a weekly basis没懂,stressed VaR 不是10-day horizon,250trading days的嘛?和weekly什么关系?
另外,书上说“Basel ii.5 required banks to calculate two VaRs, the usual Var, using the historical simulation method”没弄懂,这是哪一部分要用历史模拟法得到VaR?max(VaRt-1,mc*VaR)这部分吗?这部分不是用的历史数据吗?怎么是模拟法?
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time weighted returns 和dollar weighted returns的计算思路分别是什么?