天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1556提问数量:29576

请问第一篇cyber risk文章在哪里有?2018教材中没有

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rho=1无分散效果,那么请问rho=多少分散效果最好?

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老师,课堂里不是讲过边际违约概率是无记忆性的嘛,那么这道题为什么不能直接算1年的违约率呢?

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老师,请问可以解释一下这道题吗?百题里边杨老师没有讲。

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请问fra拆分时候具体的分析过程是怎么样的?3-6个月不是borrow一个固定利率吗?市场实际利率高赚钱,L*(r市场-rk)*0.25是pay off。那么这个收益是如何在这两个T bill构造的组合中体现出来的

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27页最后一段(make开头那一句,怎么理解?)

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这里怎么判断是outperform还是underperform ?

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习题集297题,答案说be calculated on a weekly basis没懂,stressed VaR 不是10-day horizon,250trading days的嘛?和weekly什么关系? 另外,书上说“Basel ii.5 required banks to calculate two VaRs, the usual Var, using the historical simulation method”没弄懂,这是哪一部分要用历史模拟法得到VaR?max(VaRt-1,mc*VaR)这部分吗?这部分不是用的历史数据吗?怎么是模拟法?

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time weighted returns 和dollar weighted returns的计算思路分别是什么?

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请问,使sr最大化,应该是各个资产的ri-rf/MVaRi相等。在图一的例子中左边大于右边,如何通过买A卖B来达到相等的?也就是为什么左边下降了,右边上升了?

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