520eating5202019-04-20 00:04:18
520eating520习题集297题，答案说be calculated on a weekly basis没懂，stressed VaR 不是10-day horizon，250trading days的嘛？和weekly什么关系？ 另外，书上说“Basel ii.5 required banks to calculate two VaRs, the usual Var, using the historical simulation method”没弄懂，这是哪一部分要用历史模拟法得到VaR？max（VaRt-1，mc*VaR）这部分吗？这部分不是用的历史数据吗？怎么是模拟法？
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Cindy2019-04-22 16:12:23
Cindy同学你好，
习题集297题，stressed VaR 的计算：weekly指的是计算频率，意思是我们在计算压力VAR的时候每隔一周算一次，每一次计算的时候我们所选用的数据是过去一段为期250天的压力期，在这段时间里面看看银行可能遭受的最大损失是多少，
另外，书上说“Basel ii.5 required banks to calculate two VaRs, the usual Var, using the historical simulation method”没弄懂，这是哪一部分要用历史模拟法得到VaR？max（VaRt-1，mc*VaR）这部分吗？这部分不是用的历史数据吗？怎么是模拟法？
历史模拟法不是模拟的方法，它只是起的是这个名字而已，这个方法的的确确就是用的历史数据，
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关于stressed var，书上第一处标记说是250-day period，下面两处标记说10-day time horizon。怎么前后不一样
Wendy2019-05-03 22:13:33
Wendy同学你好，250 day period 指的是我们在算压力VAR的时候，选用的是过去历史上一段250天的压力期，通过对这一段时间的历史数据进行研究计算VAR值
10-day time horizon 指的是观察期，意思是一次性算10天的VAR，每次观察的数据是基于过去一段压力期间的损失数据，如上所述，这一段压力期间通常取250天
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