老师，请问这道题可以先算单个资产的var，然后再算整体的var吗？

老师，这道题，n增大，es增大，var如何变化，是也是增大吗？

想问一下这个基金经理的能力 为什么放在备择假设里的不是true alpha>0？这样t的critical value就应该看双尾的了

红色圈起来这句没太理解，老师帮忙给解读一下，一天的头寸变化？是说某一天偶尔发生，可免于处罚吗？

绿色，160还是16O，应该是数字0吧？如果是字母O，代表什么含义？这个公式需要掌握吗？老师上课好像没讲到？如果需要掌握，帮解读一下

绿色画问号这句，最低需要20%的抵押品，这是什么规定？还得我理解错了，应该怎么理解？

老师，您好，画绿色的部分，有点不理解，为什么是大于号，我理解小于好更合理呢。

这里是不是总结错了，说selection bias只高估了return。见基础课讲义45页，"and result in underestimated risk as measured by beta and volatility"，selection bias还低估了risk啊。另外，怎么区分survivorship bias和selection bias？都是选表现好的去报告

368是不是答案给错了

习题集351题不懂