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李同学2019-04-21 14:57:32

rho=1无分散效果，那么请问rho=多少分散效果最好？

回答（1）

Robin Ma2019-04-22 16:55:00

同学你好，这个相关系数与一级中马科维茨理论的相关系数一样，当资产波动率相关系数等于-1的时候，投资组合的分散化效果越好，当投资组合之间的相关系数等于1时，没有分散化效果。

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