类似于图中题目，即给了Rf（5%），又给了企业资产收益率(10%)，那么莫顿模型在考试中应该用哪个rate算Equity或Debt的价值？如果没有强调physical PD，是否默认Rf？

美丽的老师，可以帮忙理解这道题吗？

美丽的老师，请问这题怎么理解呢？不懂答案啊

老师，请问这道题如何计算呢？

请问这类题目应该如何判断使用泊松分布公式还是指数分布的公式？是问一段时间内的概率用泊松分布 像这题目问一段时间后的概率就用指数分布？我这样理解对吗？

这道题为什么不能直接用组合的var做差来解决？

上课时老师都把图中的经验数据分布说成是相对Normal来说的“两边肥尾分布”。左边没有问题，但是右边的话，Normal的分位点“3”对应的是经验数据的“4”，因此Normal 在 3 上的左边部分面积，应该等于经验数据 4 上的左边部分面积，因此经验数据应该是右边薄尾才对吧？ 还是说两个分布函数图应该都是左右对称的？如果确实是对称，该怎么观察QQ plot（观察哪些特征数据），从而可以看出对应的函数图形是否左右对称或是不对称呢？谢谢

请问，老师课上说的debt由一个无风险资产和put组成。第一个k是无风险资产，执行价格的k是债务面值。用bsm公式计算得出的debt=vn（-d1）+ke-rtn（d2） 在这个结果计算的时候显然两个k合并了，请问为什么？

TIPs这个产品可以介绍一下吗？

老师，请问这道题如何算呢？