老师，1.这里最后一句是什么意思？有不同影响 因为隔离防止抵押品再利用？这是再说funding exposure 还是credit exposure的呢？不太理解 2.以及 融资敞口和信用敞口，前者是总组合层面 后者是netting层面，这里还是没懂。funding exposure是说单单有lending risk这个意思嘛？

老师。我没太懂这道题。是说 操作弹性有四步，identify->measure->assess->manage这样吗？(这四个对吗？)所以这个设置情景属于第二步？？ 老师呀 另外三个选项是在形容什么呀？对于弹性的知识点我好凌乱( ▼-▼ )

老师这是百题63题。虽然D是错的选D。但C这句话如果出现在考试中也算是正确的吗？（此外，读到C就明显看出C是错的，也需要继续看D吗）

老师这是百题62题。实在截图不全请见谅。这里题干说基于巴塞尔三。 老师 这道题我真的不太理解，麻烦您再帮我解说解说。首先1. 选项C的IDRC是什么？没听说过这个。而且C说在2005年。我们知道巴塞尔2.5是2009年提出来的，巴2.5里才引入IRC(1年99%)。而Basel2里只有VaR＋SRC, 二者都是99天。所以C题干2005年不可能能有99.9%1年horizon的概念呀。这C怎么看都不太对。 问题2.关于B. 这道题题干说: true about IMA to market risk except false. 这个B完全就不是说市场风险呀。所以最基本不符合题干about IMA to market risk. 最后竟然选了B. (即便这句话最后真的讲信用风险也讲错了)请问老师 考试真的会有这种所答非所问的选项而且是正确答案的吗？

老师呀。这里D怎么能属于巴塞尔3呢？难道 Finalizing Basel 3属于 Basel 3吗？ 这两个出来的年份都是不一样的呀。2010年与2017年12月。CVA不是巴三定稿里的吗？D是错的吧。考试难道默认巴3定稿与巴3是同样的吗？？

不好意思老师，我有个地方知识点有些凌乱，求指教。关于回测，三个zones 惩罚因子3~4. 我也记了这是在9596修正案中引入的。但为何是1年(250个交易日)的回测呢？我们在9596修正案和巴塞尔2.5 对市场风险IMA方法中，VaR或者SVaR或者SAC都是10天99%的VaR, （尽管IRC是一年99.9%），而且总的老说这是对市场风险的。那么惩罚因子与回测为何用一年的呢？这是否会造成期限不匹配的问题。以至于这里选项C 我就不太理解。

老师，这里D. 视频老师说，BIA的income,相当于和RAROC里的分子一样。是净的，是收入减去支出。可是，老师，我们的BIA算gross income, 这个gross 怎么能是净的呢？净利润不是net的吗？。嗯 我思考是否是相当于revenue-COGS=gross porfit的概念？但如果这样想 D就不应该说是net interest come, 因为gross是EBIT前扣减杂费的概念，还没到扣减I利息的步骤，扣完了是EBT 而后是net imcome. 所以怎么看D都不太对，gross income与net 不是一个概念呀。

老师，请问EC有分散化效果吗？这里老师讲到A时说，巴塞尔算capital charge是要perfect coorelation的，就是相关系数=1。 但是EC的话A就是对的。所以，请问老师如何理解EC有diversification benefit? （EC的计算公式看不出来哪里有rho,或者相关性不等于1呀）

老师，1.选项C.这里为何说忽略了战略风险呢？在我们学习EC的时候，就说EC包含了两部分 risk capital＋strategic capital. 这个经济资本是操作风险章节里的。请问老师 难道说忽略了战略风险是错的吗？2.为何说忽略了利率风险？首先 我们在9596修正案中提到banking book是考虑interest risk的。再有，市场风险也包括了interest risk不是吗？

举例中 流动性好所以可以选10天的var,流动性不好，数据少只能选60天的？所以VAR horizon越大流动性越不好？ 另外如果从1年前到现在，计算99%的10天的 VaR，horizon也就是指holding period是10天，window是25?