天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1601提问数量:31029

老师,问下这里为什么是联合概率?哪些关键词需要记得?(follow by, condition on? )

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这道题超纲了么?讲义里没有哈

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为什么option value的折现过程不需要➕coupon?

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这个题干没读懂

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老师。1 .请问这个WCDR(如第一个例题的截图),分母只有根号下1-rho 这样子把截图二的公式合并起来背诵是否是同一个公式?(感觉一样)2. 老师我还有个很好不会的地方。。就是WCDR是不是需要查三次表呀?分子两次 还有最后算出中括号里的? 以及,老师 我不太会查N^(-1) 这种咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2), 但这种负一次方的是怎么操作的呢?是否可以再化简公式 就是中括号外的N与分子的两个N^(-1)抵消之类的呢( ▼-▼ ) 好难哇

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请问老师,新加入的这部分detecting fraud是只针对hedge fund的吗?还是说是之前章节里 各种量化分析里的 对所有投资类型都适用的监测欺诈呢?(虽然看到加在了最后一个视频 不确定是不是针对讲对冲基金的)

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老师。不好意思问您些很基础的问题。关于CDO和CLO, 是不是一定是有实物之类的担保的?(因为名字是collateralized)。 还有就是,具体是否是相当于 把自己的负债尝试转手给别人?自己分层留一些风险高的tranche?

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不好意思,请问老师。这里计算初始保证金的公式是否需要背诵?概念和计算都有可能考吗?(对新考点有点慌)

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老师,这里右上角手写的公式中,x是指什么?有点不太懂,请问可以帮我再解说一下吗 谢谢呀

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老师,这里最后一句是说违约的时候CVA会趋近于交易敞口吗?(嗯 这句话视频完全没讲)。请问为什么会趋近敞口? 违约了的话 就确定了,没有不确定性了,那么CVA不应该是只有一种可能 0吗?

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