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FRM二级
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老师。1 .请问这个WCDR(如第一个例题的截图),分母只有根号下1-rho 这样子把截图二的公式合并起来背诵是否是同一个公式?(感觉一样)2. 老师我还有个很好不会的地方。。就是WCDR是不是需要查三次表呀?分子两次 还有最后算出中括号里的? 以及,老师 我不太会查N^(-1) 这种咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2), 但这种负一次方的是怎么操作的呢?是否可以再化简公式 就是中括号外的N与分子的两个N^(-1)抵消之类的呢( ▼-▼ ) 好难哇
请问老师,新加入的这部分detecting fraud是只针对hedge fund的吗?还是说是之前章节里 各种量化分析里的 对所有投资类型都适用的监测欺诈呢?(虽然看到加在了最后一个视频 不确定是不是针对讲对冲基金的)
已回答精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
