Phyllis2021-03-16 21:12:34
Phyllis老师，请问EC有分散化效果吗？这里老师讲到A时说，巴塞尔算capital charge是要perfect coorelation的，就是相关系数=1。 但是EC的话A就是对的。所以，请问老师如何理解EC有diversification benefit? （EC的计算公式看不出来哪里有rho,或者相关性不等于1呀）
回答（1）
Jenny2021-03-18 16:10:12
Jenny同学你好，EC是不考虑分散性的，也就是我是分别算出各风险的EC，然后加总起来，不考虑风险之间的相关性。A选项这里说的是假如能够考虑分散性的话，那么在计算capital的时候就能少交一点了，是这个意思。
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