Phyllis2021-03-16 21:03:12
Phyllis老师，1.选项C.这里为何说忽略了战略风险呢？在我们学习EC的时候，就说EC包含了两部分 risk capital＋strategic capital. 这个经济资本是操作风险章节里的。请问老师 难道说忽略了战略风险是错的吗？2.为何说忽略了利率风险？首先 我们在9596修正案中提到banking book是考虑interest risk的。再有，市场风险也包括了interest risk不是吗？
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Jenny2021-03-18 16:27:26
Jenny同学你好，
1. 题干中说了总风险只是市场+信用+操作风险，所以C选项其实要考察的就是操作风险不包含战略风险这个知识点，比如董事会高管层的决策失误，本来该投资到A 行业的，但是决策失误投资到B 行业，结果B 行业发生了产能过剩，造成了银行的损失，这属于风险产生的一个原因，但并不算作是操作风险事件。所以C是正确的。
2. trading bank里面的利率风险是考虑的，但是bank loan属于trading book， trading book里面的利率风险是不考虑的。通常我们研究利率都是指的交易账户，交易的账户记录的是买卖的股票和债券，交易账户利率发生变动，则债券的价格发生变动，这是市场风险主要要考虑的。
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老师，bank loan是属于trading book的吗？才知道。 请问老师 trading book与banking book是如何划分的？之前以为是按照时间长度，比如loan 一般都是长期的，不是去交易的，所以本以为是banking book的。
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一般来说，loan都是时间比较长的，不是用来交易，而是持有至到期的，所以是在banking book里面，而trading book的资产都是intent to trade， 所以它更关心的是价格波动带来的风险。这是他们最主要的区别，不过完整的定义应该是在FRTB里面规定的了，细节的话还是以市场风险老师的答疑为主哦。
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